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SentIndicator

 

Iniziamo col dire... cosa non è SentIndicator.

L'indicatore da noi sviluppato non è nato per il trading, né per chi segue strategie direzionali.

Cos'è SentIndicator

 

I mercati possono salire o scendere per ragioni finanziarie, economiche, sanitarie, politiche, tecniche, psicologiche... SentIndicator ne riassume alcune.

Fornisce l’indicazione di un mercato "stressato" o - in altre parole - che a quel punto avrà maggiore difficoltà nel proseguire la sua corsa, al rialzo o al ribasso.

 

Un tale segnale - affiancato, ad esempio, a un indicatore SAR - può suggerire l'inversione del delta del portafoglio di opzioni, o perlomeno una stagnazione (o rallentamento) del trend in atto.
Si evitano così molti falsi segnali che con l’analisi tecnica sono inevitabili.
 

Sono stati assemblati più indicatori (5 per l’esattezza) che vengono attivati, con lo stesso peso, in base ai segnali che inviano.

 

Tra questi è presente l'indice FTSE MIB Implied Volatility (IVI).

La volatilità non offre indicazioni particolarmente utili quando è bassa (già è difficile accordarsi su quale soglia sia da considerare "bassa") in quanto può rimanere a livelli compressi molto a lungo, diversamente da quando è alta (ad esempio sopra 30).

 

Il mercato sale o resta fermo per il 70-80% del tempo, nel periodo rimanente scende. Per cui, quando SentIndicator non dà segnali di stress (tra 30 e 70) si ipotizza che il mercato sia in fase di trend stabile/ascendente.

 

  • Come mai?

Perché la stragrande maggioranza degli operatori finanziari è interessata affinché i mercati salgano.

  • Chi sono di fatto gli operatori?

Risparmiatori e investitori privati, investitori professionali, trader.

  • Che interessi hanno?

Risparmiatori e investitori, più il mercato sale più il loro patrimonio si accresce; banche e intermediari (gli investitori professionali) guadagnano dall’accrescimento del proprio patrimonio investito, dai costi di gestione, da commissioni di performance, dai bonus in base ai rendimenti che riescono a procurare alla clientela. Tutto questo ammontare aumenta più che proporzionalmente al salire dei mercati. Gli unici interessati a che i mercati scendano sono alcuni trader ribassisti.

Come funziona

Sotto la soglia 30, SentIndicator segnala una probabile inversione del trend ribassista; sopra 70 una probabile inversione del trend rialzista. Le inversioni arriveranno dopo un ulteriore segnale di analisi tecnica. A quel punto si riposizionerà la strategia in opzioni su un delta rispettivamente positivo o negativo.

240311 COF SentIndex.png

Aggiornato 11 marzo '24

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